Javier Parra | Economía y finanzas digitales.

James Meade y Bertil Ohlin ganadores del Premio Nobel de Economía en 1977

28 octubre, 20216 febrero, 2022 por Javier Parra

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La Real Academia de las Ciencias de Suecia decidió otorgar el 14 de octubre del año 1977 el Premio Nobel de Economía a James Meade y Bertil Ohlin por sus trabajos que han abierto nueva nuevas vías en los ámbitos de la teoría del comercio internacional y de los movimientos…

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The International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS). La Fundación

25 octubre, 20212 mayo, 2022 por Javier Parra

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Una de las organizaciones más importantes en la actualidad dentro del mundo de la contabilidad es la conocida como "The International Financial Reporting Standards Foundation" también nombrada por sus siglas en inglés como IFRS. La Fundación IFRS, como se puede ver en su página web, es una organización de interés…

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Leonid Kantorovich y Tjallin Koopmans ganadores del Premio Nobel de economía en 1975

21 octubre, 20211 diciembre, 2021 por Javier Parra

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La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorga el 14 de octubre del año 1975 el Premio Nobel de Economía a Leonid Kantorovich y Tjallin Koopmans por su contribución a la teoría de la utilización óptima de los recursos. Ambos profesores unieron sus fuerzas en IIASA para trabajar junto…

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Gunnar Myrdal y Friedrich Von Hayek ganadores del Premio Nobel de economía en 1974

18 octubre, 202129 noviembre, 2021 por Javier Parra

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El 9 de octubre del año 1974 la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de economía a los dos economistas sociales Gunnar Myrdal y Friedrich Von Hayek por sus innovadores trabajos sobre la teoría monetaria y la teoría de coyunturas, así como por sus penetrantes…

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Detección de heterocedasticidad. Test de White

14 octubre, 202114 noviembre, 2021 por Javier Parra

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Continuando con el tema de la la detección de heterocedasticidad es importante entender cómo ésta hace uso del test de White, Test de White para heterocedasticidad yi= β1+β2X2i+ β3X3i +ui ; var( ui )=σ2i ; [M1] H0 : σ21 =σ22=...=σ2N=σ2uH1 : σ21 ≠σ2u... y/o σ2N≠σ2u Procedimiento del Test de White…

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Detección de heterocedasticidad. Test Breusch-Pagan

11 octubre, 202115 noviembre, 2021 por Javier Parra

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Para entender el papel que juega el Test Breusch-Pagan en la detección de la heterocedasticidad, es preciso entender que: yi = β1 + β2Xi2 + …+ ui  ; var( ui )=σ2i  ; [M1] σ2i =h(zi’α) = h(α0 + α1z1i+…+αpzpi) H0: α1 = α2 =...= αp = 0 ( σ2i = σ20 ∀ i) H1: σ2i…

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Detección de heterocedasticidad

7 octubre, 202111 noviembre, 2021 por Javier Parra

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En la detección de heterocedasticidad influyen diversos factores como: A- Parcelas residuales Estimación del modelo utilizando los mínimos cuadrados y trazos del residuo de los mínimos cuadrados.Con más de una variable explicativa, se grafica el residuo de mínimos cuadrados contra cada variable explicativa, para ver si esos residuos varían de…

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Heterocedasticidad. Utilización del estimador de mínimos cuadrados

4 octubre, 202121 octubre, 2021 por Javier Parra

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La heterocedasticidad hace una utilización del estimador de mínimos cuadrados de la siguiente forma: Inferencia robusta a la heterocedasticidad después de OLS:Se han desarrollado fórmulas para los errores estándar de OLS y las estadísticas relacionadas que son robustas a la heterocedasticidad de forma desconocida.Todas las fórmulas sólo son válidas en…

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