Heterocedasticidad. Utilización del estimador de mínimos cuadrados

Heterocedasticidad. Utilización del estimador de mínimos cuadrados

La heterocedasticidad hace una utilización del estimador de mínimos cuadrados de la siguiente forma:

  • Inferencia robusta a la heterocedasticidad después de OLS:
    • Se han desarrollado fórmulas para los errores estándar de OLS y las estadísticas relacionadas que son robustas a la heterocedasticidad de forma desconocida.
  • Todas las fórmulas sólo son válidas en muestras grandes:
    • Fórmula para la heteroscedasticidad – error estándar OLS robusto:

Donde r^i2 es la parte de xi2 que no está correlacionada con xi3 y SRR2 es la suma de los residuos al cuadrado de esta regresión.
De tal forma que:

Donde

yi = β1 + β2Xi23Xi3 +ei

Ahora:

yi = β1 + β2Xi+ei

Utilización del estimador de mínimos cuadrados
Diferencia entre errores estándar robustos de heterocedasticidad y no robustos
Diferencia entre errores estándar robustos de heterocedasticidad y no robustos

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