Heterocedasticidad. Utilización del estimador de mínimos cuadrados

Javier Parra
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La heterocedasticidad hace una utilización del estimador de mínimos cuadrados de la siguiente forma: Inferencia robusta a la heterocedasticidad después de OLS:Se han desarrollado fórmulas para los errores estándar de OLS y las estadísticas relacionadas que son robustas a la heterocedasticidad de forma desconocida.Todas las fórmulas sólo son válidas en…
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Introducción a la heterocedasticidad

Javier Parra
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Para esta introducción a la heterocedasticidad debemos partir de hacernos la pregunta ¿Qué es heterocedasticidad y por qué debemos prestarle atención? Para responder consideremos el siguiente resultado de regresión lineal (yi) determinado por una intersección (B1), un conjunto (x2, x3,..., xk), sus coeficientes (β2, β3,...,βj) y un error aleatorio (εi):…
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